交易系统大比较

结束一波回忆杀，回到正题上来吧。

借到了一本20年前的书，书名叫

 a comparison of Popular Trading System

这本书其实不是书，就是一个回测报告。

回测了39种的交易系统。

对，就和我们做的事情一样，并且他还没有考虑手续费和点差什么的。

不过20多年钱就已经干这个事情了，不能不说超前。

一本书就三个部分

39个交易系统

评价

结论

按照从后往前的看法来看，也就是直接上结论

最有效的三个系统是通道突破，移动平均线交叉，20天动量。

并且这三个系统都是趋势跟踪型系统(排名前五的都是趋势跟踪型方法)。

长期的倾向是减少交易数量，也就是用大参数。

这些好像都是和我们得到的结论越来越相近了，参数平原覆盖+大参数。

sp500，肉类，谷物，金属在一般对趋势跟踪的方法上表现出不好的成绩。

理查德·唐昌

・40/20 唐奇安通道突破

・10/40 移动平均线交叉

・20日动力

・14日相对强弱指数

・14 天缓慢 %K 随机

在波涛汹涌的市场中交易“在波涛汹涌的市场中买卖”罗伯特·伯恩斯

・箱体突破逆势法（10天）

・箱体突破逆势法（40天）

・DRV获利了结方法

・振荡法

・使用 ADX 滤波器的振荡器方法

短期期货交易杰克·伯恩斯坦

・随机破裂

・随机破裂（Lars Kastner 的修改版）

・一天（一周）的重要时间（Lars Kastner 修改版）

・DEMA：两条指数移动平均线

新技术交易员 Tushar Chande, Stanley Kroll

・5 日 %F 与 3 日移动平均线的交点

・20 日 %F 与 10 日移动平均线的交点

・与 VIDYA 0.2 和 0.1 的交集：动态平均值的变量指标

・8日Q棒与8日移动平均线的交点

・20日Q棒与20日移动平均线的交点

・具有移动平均线交叉的 Chande 动量振荡器

技术分析的新科学 Thomas Demark

・TD线去除强度1

・强度3 TD线提取

・RSI 轻度超买/超卖

・REI 使用移动平均过滤器轻度超买/超卖

・通过去标记器结合移动平均过滤器实现轻度超买/超卖

・超买/超卖移动平均线系统

我如何在期货市场上将我的钱增加两倍 Alf Jensen

・峰度 alpha = 0.03

・峰度 alpha = 0.10

・FSRS

・1-2-3反转系统

交易系统工具包 Joe Kurtsinger

・一夜情

・Jaws Texas 2 Step（3 日移动平均线）

・Jaws Texas 2 Step（10 天移动平均线）

・颚式四分之一磅

・颌间隙

・撒谎捕手

・大白鲨 杰西·利弗莫尔

技术交易系统的新概念“怀尔德技术分析简介” Wells Wilder

・波动率系统

・方向指标

Richard Donchan

40/20 Donchian Channel Breakout

10/40 Moving Average Crossing

20th Momentum

14-day relative strength index

14 days slow %K stochastic

Trading in Choppy Marktes "Buying and Selling in Choppy Markets" Robert Burns

Box breakout contrarian method (10 days)

Box breakout contrarian method (40 days)

DRV profit taking method

Oscillator method

Oscillator method using ADX filter

Short-term Futures Trading Jake Bernstein

stochastic rupture

Stochastic rupture (modified version by Lars Kastner)

Important hours of the day (week) (modified version by Lars Kastner)

DEMA: Two Exponential Moving Averages

The New Technical Trader Tushar Chande, Stanley Kroll

Intersection of 5-day %F and 3-day moving average

Intersection of 20-day %F and 10-day moving average

Intersection with VIDYA of 0.2 and 0.1: variable indicator of dynamic average

Intersection of 8-day Q stick and 8-day moving average

Intersection of 20-day Q-stick and 20-day moving average

Chande Momentum Oscillator with Moving Average Crossing

The New Science of Technical Analysis Thomas Demark

TD line removal with strength 1

Strength 3 TD line extraction

Mild overbought/oversold by RSI

Mild overbought/oversold by REI with moving average filter

Mild overbought/oversold by demarker combined with moving average filter

Overbought/Oversold Moving Average System

How I Tripled My Money in The Futures Marketts Alf Jensen

Kurtosis with alpha = 0.03

Kurtosis with alpha = 0.10

FSRS

1-2-3 inversion system

The Trading Systems Toolkit Joe Kurtsinger

one night stand

Jaws Texas 2 Step (3-day moving average)

Jaws Texas 2 Step (10 day moving average)

jaws quarter pounder

jaws gap

fib catcher

jaws jesse livermore

New Concdepts in Technical Trading Systems "Wilder's Introduction to Technical Analysis" Wells Wilder

volatility system

directional indicators